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M1 Mathématiques appliquées - Site Evry
Master
Mention Mathématiques et applications
Formation initiale
Anglais
Français
Le M1 de Mathématiques appliquées offre une formation approfondie en probabilités, processus stochastiques, statistique, optimisation et analyse fonctionnelle, tout en intégrant la programmation, les langues étrangères et les sciences humaines. Il prépare les étudiants à poursuivre en école d’ingénieurs ou en Master 2, notamment dans les domaines de la finance quantitative (par ex. M2 QF), de la data science, du machine learning (M2 MVA, M2 Data Science, etc.) et de l’optimisation.
L’année est divisée en deux semestres, le semestre 1 et le semestre 2. Chaque semestre comprend des blocs d’UE obligatoires et optionnelles.
Maitriser et mettre en oeuvre des outils et méthodes mathématiques de haut niveau.
Concevoir et rédiger une preuve mathématique rigoureuse.
Comprendre et modéliser mathématiquement un problème afin de le résoudre.
Maitriser des outils numériques et langages de programmation de référence.
être capable d'évoluer dans un environnement de travail en langue anglaise.
Objectifs pédagogiques de la formation
Fournir des bases solides dans les grands domaines des mathématiques appliquées (modélisation et calcul scientifique, probabilité, statistique, sciences des données, optimisation, ...) en mettant à la fois l’accent sur les aspects théoriques et pratiques. Une attention est également portée à l’acquisition de compétences indispensables aujourd’hui : informatique, anglais, communication, gestion de projet.
Agenda
Début de la formation (date indicative)
01/09/2026
Fin de la formation (date indicative)
31/08/2027
Admission
Voie d’accès
Mathématiques
Capacité d’accueil
Places
45
Public visé et prérequis
un bon L3 de mathématiques ou équivalents: probabilités, statistiques, analyse,...
Période(s) de candidature
Plateforme Inception
Du 30/01/2026 au 24/07/2026
Pièces justificatives
Obligatoires
Lettre de motivation.
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
Attestation de niveau d'anglais.
Curriculum Vitae.
Facultatives
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.
Racine ; Manifeste Agile ; Définitions ; Méthodes agiles ; Valeurs et principes.
Scrum : Sources ; L'émergence ; Théorie et définition ; Présentation du framework.
Étude détaillée des pratiques : Backlog ; Pratique des itérations ; Fin de sprint ; Le fini ; Les releases ; Les méthodes liées.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les fondements de l'agilité pour bien comprendre et appliquer correctement les méthodes qui en découlent. Mise en pratique à travers la méthodologie SCRUM sur un petit projet informatique.
Faire la différence entre les principes agiles et leur mise en application.
Organisation générale et modalités pédagogiques
Cours : 8 séances TD : 16 séances Contrôle continu.
Metric topology (distance, norm, continuous linear operators, completeness) and integration theory (Lebesgue measure, classical theorems [Fubini, Fatou, Beppo-Levi]; dominated convergence, monotonous convergence).
Notions de topologie métrique (distance, norme, applications linéaires continues, complétude) et de calcul intégral (mesure de Lebesgue, théorèmes de Fubini, de Fatou, de Beppo-Levi; convergence dominée, convergence monotone).
Programme / plan / contenus
En Français :
Convexité en dimension infinie.
Dualité. Théorème de représentation de Riesz pour la dualité Lp.
Théorèmes de Hahn-Banach.
Bidual topologique.
Complétude. Théorème de Baire.
Théorèmes de Banach (application ouverte, graphe fermé, Banach-Alaoglu).
Convergences faible et *-faible.
Projection convexe. Minimisation des fonctionnelles semi-continues convexes.
In English:
Convexity in infinite dimension.
Duality. Riesz representation theorem for duality in Lp.
Hahn-Banach theorems.
Topological bidual space.
Completeness. Baire's theorem.
The Banach theorems (open map, closed graph, Banach-Alaoglu).
Weak and *-weak convergence.
Convex projection. Minimization of semi-continuous convex functionals.
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Comprendre la convexité en dimension infinie et savoir l'appliquer aux formes linéaires (continues). Comprendre la complétude en dimension infinie et savoir l'appliquer aux application linéaires continues entre espace de Banach. Comprendre les différents types de convergence.
In English:
Understand convexity in infinite-dimensional linear spaces and its applications to (continuous) linear forms. Understand completeness in infinite-dimensional linear spaces and its applications to continuous linear maps between Banach spaces. Understand various types of convergence.
Organisation générale et modalités pédagogiques
18h magistral lectures and 18 h exercises sessions. Final written test (3 h) and shorter test in one exercises session.
18 h CM et 18 h TD. Examen terminal écrit de 3 heures. Devoir surveillé en TD.
The course unit includes two modules:
— The first focuses on an introduction to agile methods,
— The second focuses on the entrepreneurship challenge.
Students who choose to take part in the hackathons and ideathons during the "Reveal Week" may receive a bonus of up to one additional point on their course grade.
Organisation générale et modalités pédagogiques
L’UE contient deux modules :
— Le premier concerne une introduction aux méthodes agiles,
— Le deuxième concerne le challenge entreprendre.
Les élèves souhaitant participer aux hackathons et idéathons de la "reveal week" pourront bé- néficier d’un bonus pouvant aller jusqu’à un point sur la note d’UE.
Graph and graph optimization, mathematical optimization, probabilities, algorithmics, (functionnal and imperative) programming
Graphes et optimisation dans les graphes, optimisation mathématique, probabilités, algorithmique et programmation (fonctionnelle et impérative)
Programme / plan / contenus
En Français :
Programmation dynamique
Ordonnancement
Problème de flot maximum
Séparation et évaluation
Méthodes primales
Méthodes des pénalités et des barrières
Chaînes de Markov
Files d'attente.
In English:
Dynamic programming
Production planning
Maximum flow problem
Branch and bound
Primal methods
Penalty and Barrier Methods
Markov chains
Queuing
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Le but du cours est d’initier les élèves à la recherche opérationnelle de façon à ce qu’ils soient en mesure de reconnaître un problème de RO et d’avoir quelques idées sur la façon de le traiter.
In English:
In this course, we teach some classical problems and techniques of operations research so that the students are able to recognize an RO problem and to produce a solution to solve it.
Organisation générale et modalités pédagogiques
Notation : 1 examen et du contrôle continu. 1 exam and continuous assessment
The C langage (ANSI and C99 specifications) must be known
Programme / plan / contenus
En Français :
Couche objet
Surcharge des opérateurs
Classes virtuelles et classes abstraites
Généricité
Allocation dynamique de mémoire
Pointeurs intelligents
Calcul parallèle
Méta-programmation
Conteneurs de la STL
Martingales
a) Esperance conditionnelle
b) Définition de martingale et propriétés de base
c) Stratégies admissibles, temps d’arrêt
d) Applications
e) Convergence
Chaînes de Markov
a) Matrice de transition
b) Classification des états
c) Loi stationnaire
d) Comportement limite
e) Temps de passage
f) Espaces d’état infinis.
In English:
Introduction
Martingales
a) Conditional expectation
b) Definition of martingale and basic properties
c) Gambling strategies, Stopping times
d) Applications
e) Convergence
Markov chains
a) Transition probability matrix
b) Classification of States
c) Stationary distributions
d) Limit Behavior
e) Exit times
f) Infinite state spaces
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Initier les élèves à la notion de processus stochastiques, en particulier aux Martingales et Chaînes de Markov.
Donner aux élèves les outils nécessaires pour comprendre les fondements et les méthodes d’analyse des processus stochastiques dans divers domaines des maths appliquées, notamment, en économétrie, en biomathématique et en maths financières.
In English:
Introduce the students to the concept of stochastic processes and in particular to the notions of Martingales and Markov chains.
Provide the students the tools necessary to understand the foundations of stochastic processes and the methods to analyse them in multiple domains of applied maths, including econometrics, and mathematical biology and finance.
Organisation générale et modalités pédagogiques
En Français :
Evaluation : 1 Partiel + 1 TP noté (40%) 1 Examen final (60%) Découpage : 14 séances cours, 8 séances TD, 2 séances TP.
In English:
Grading: 1 midterm + 1 computer-based exam (40%) 1 final exam (60%) Schedule: 14 class sessions, 8 tutorial class sessions, 2 computer-based tutorials.
Bibliographie
R. Durrett. Essentials of stochastic processes. Springer, 2016.
Modèles linéaires avec contraintes de pénalisation l1 ou l2 sur les coefficients (Lasso, Ridge).
In English:
Ordinary least squares, linear models, generalized linear models.
Variable Selection.
Linear models with constraints l1 or l2 penalty on coefficients (Lasso, Ridge).
Objectifs d'apprentissage
En Français :
L'exploitation des données et la mise en place de modèles prédictifs est aujourd'hui un enjeu de société majeur. De nombreux domaines s’y intéressent comme l'industrie, la finance, la biologie. L’objectif de ce cours est de maitriser les bases théoriques et pratiques des modèles prédictifs linéaires.
In English:
The use of data and the implementation of predictive models is now a major societal challenge. A wide range of fields such as industry, finance, biology need to use predictive models. This course aims to master the theoretical and practical foundations of linear predictive models.
Organisation générale et modalités pédagogiques
6 séances de cours de 1h45, 6 séances de travaux pratiques de 1h45 , 6 séances de projet de 1h45.
Bibliographie
The Elements of Statistical Learning, T. Hastié, R. Tibshirani, J. Friedman. Machine learning, a probabilistic perpective, K.P. Murphy Pattern recognition and machine learning, C. Bishop.
Module 1 : Langue vivante 1 anglais (English).
Module 2 : Langue vivante 2 (second language).
Module 3 : La communication au service de l’entreprise (communcations).
Objectifs d'apprentissage
Rendre les étudiants capables de communiquer dans deux langues étrangères (anglais et LV2). Appréhender les enjeux de la communication dans le monde de l'entreprise.
La créativité appliquée au processus de résolution de problèmes
Comment développer sa créativité
Comment stimuler et utiliser la créativité
Qu’est-ce que l’innovation
Les processus de l’innovation
Stratégie et innovation
Management de projet innovant
Innovation et transformation numérique
Objectifs d'apprentissage
Module 1 Droit civil et informatique :
Développer des aptitudes dans la recherche de l’information juridique : étude des sites juridiques tels que Légifrance ; le ministère de la Justice ; Service public ; INPI ;
CNIL. . .
Rechercher des textes législatifs et effectuer des recherches jurisprudentielles.
Connaître le système judiciaire français et se familiariser avec le vocabulaire juridique.
Module 2 Créativité et innovation :
« L’imagination est plus importante que le savoir » Albert Einstein.
Comprendre les processus de la créativité et de l’innovation pour les appliquer dans le milieu
professionnel.
Analyses factorielles: Analyse en composantes principales, Analyse factorielle d’un tableau de distances.
Méthodes à noyaux: Analyse en composantes principales à noyaux, Spectral Clustering.
Modèles graphiques.
In English:
Multivariate Gaussian Distribution.
Clustering: K-means, Hierarchical clustering.
Gaussian Mixture Models.
Factorial analyses: Principal component analysis, Principal coordinate analysis.
Kernel methods: Kernel PCA, Spectral Clustering.
Graphical Models.
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Introduire à l’analyse des données : théorie et pratique d’une famille de méthodes (parfois statistiques) permettant d’explorer de données représentées principalement sous forme de tableau où chaque ligne décrit un objet (individu) et chaque colonne une variable.
In English:
Introduction to data analysis: theory and practice of a family of (sometimes statistical) methods for exploring data represented mainly by a datatable where each line describes an object and each column a variable.
Organisation générale et modalités pédagogiques
21 heures de cours (12 séances de 1h45) 21 heures de TD (12 séance de 1h45). Exercices théoriques et pratiques sous R.
Bibliographie
Bishop, Christopher M. Pattern recognition and machine learning. Springer Science+ Business Media, 2006.
Friedman, Jerome, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. The elements of statistical learning. Vol. 1. No. 10. New York: Springer series in statistics, 2001.
Théorie des probabilités, Statistique Inférentielle
Programme / plan / contenus
Module 1
Méthodes de simulation:
Méthodes de Monte Carlo,
Rappels sur les chaines de Markov,
La méthode de Métropolis-Hastings,
La méthode du recuit simulé,
L’inférence bayésienne,
Les méthodes MCMC.
Module 2
Méthodes de Monte Carlo Séquentiel
Échantillonnage d'importance, et méthodes de Monte Carlo séquentiel,
Filtrage particulaire et modèles dynamiques.
Objectifs d'apprentissage
L’objectif de l’UE est d’introduire des outils de référence en simulation stochastique (ainsi que des méthodes avancées) largement utilisée en statistique (notamment en analyse bayésienne et en apprentissage statistique) et dans les applications, telles que la finance, l'assurance.
Organisation générale et modalités pédagogiques
12 sessions of lecture and 12 sessions of tutorials.
Applications : modèle standard (Black et Scholes).
In English:
Review of measure and probability theories,
Brownian motion, stochastic integral, Ito calculus,
Martingals and Girsanov theorem,
Stochastic differential equations,
Applications: Black-Scholes model.
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Cette UE présente une introduction aux concepts mathématiques utilisés dans de nombreux domaines d’applications, en particulier en finance et en économie. Plus précisément, ils sont utilisés, par exemple, dans la valorisation et la gestion des produits financiers complexes. Ce cours est fondamental et indispensable pour ceux qui souhaitent s’orienter vers la finance et l’ingénierie financière.
In English:
This course gives an introduction to probability theory and stochastic calculus in continuous time. We study fundamental notions and techniques necessary for applications in finance such as option pricing and hedging.
Organisation générale et modalités pédagogiques
17 sessions of lecture and 7 sessions of tutorials.
Bibliographie
Y. Karatzas and S. Shreve : “Brownian motion and stochastic calculus”, Springer.
D. Revuz and M. Yor : “Continuous martingales and Brownian motion”, Springer.
Through introductory classes, the students are introduced to a particular problem and to the conceptual and practical tools necessary to solve it. The students work in groups, do a literature review, and develop and implement solutions (completion of a program or software, writing of an analytical report, writing of a research article).
Objectifs d'apprentissage
Introduce the students to dynamic and current topics in academic research, or to advanced subjects in computer science or mathematics.
Tackle complex subjects with the tools of "academic research" and under the supervision of active researchers in the domain, in order to develop the skills of innovation and invention.
Organisation générale et modalités pédagogiques
En Français :
Évaluation (projet) : 1 rapport écrit accompagné du code + 1 soutenance
Découpage : 7 séances cours, 17 séances TD
In English:
Grading (project): 1 written report with the code + 1 final presentation
Schedule: 7 class sessions, 17 tutorial class sessions.
Probabilités et processus stochastique
Probability and stochastic processes
Programme / plan / contenus
En Français :
M1 : modèles discrets en finance : ce cours introduit les concepts de base en mathématique financière dans un cadre discret. Il sera abordé les notions d’arbitrage, de marché complet et probabilité risque neutre. Cela permettra d’introduire les problèmes de détermination de prix et de couvertures dans un modèle binomial.
M2 : instruments financiers : donner les notions clés pour appréhender les marchés financiers.
In English:
M1: discrete models in finance: This course introduces the basic concepts in mathematical finance
in the discrete case. The first point is the link between no-arbitrage, complete market and risk neutral probability. The second point is the pricing and hedging of claims in the binomial model.
M2: financial instruments: Give students some fundamental tools to understand a financial market:
how the price of an asset is fixed;
how are used the options to hedge a deal;
why there are crises.
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Le but de cours est de présenter les concepts de base en mathématique financière.
In English:
The goal of this course is to present the basic concepts in mathematical finance. The mathematical approach and the market approach are viewed.
Organisation générale et modalités pédagogiques
M1 : 12 sessions M2 : 12 sessions.
Bibliographie
Hull, J. C., Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, 2014. Lamberton-Lapeyere, stochastic calculus applied to finance, Chapman & Hall.
En Français :
Fondamentaux de probabilités, de statistiques et d’algèbre linéaire. Notions de programmation.
In English:
Basics of probabilities, statistics and linear algebra. Skills in programming.
Programme / plan / contenus
En Français :
Modélisation de series temporelles:
Lissage, estimation de tendance et de saisonnalité, processus stationnaires, modèle ARMA, approche de Box-Jenkins et prédiction.
Apprentissage statististique supervisé
Méthodologie de l’apprentissage statistique : minimisation du risque empirique et du risque structurel, évaluation de l’erreur de généralisation.
Méthodes : SVM, boosting et arbres de décisions, réseaux bayésiens.
In English:
Time Series Modeling:
Smoothing, trend and seasonality estimation, stationary processes, ARMA, Box-Jenkins estimation and prediction
Supervised Machine Learning
Concepts and methodology: Empirical Risk Minimization, Structural risk, Generalization error
Methods : SVM, boosting and decision trees, Bayesian netoworks.
Objectifs d'apprentissage
En Français :
Ce cours présente un ensemble de méthodes permettant de découvrir les relations existantes entre la réponse et les observations sur plusieurs variables (qualitatives, quantitatives ou temporelles) d’un phénomène aléatoire. Le point de vue de la modélisation sera adopté pour étudier les séries temporelles. En parallèle, on présentera le point de vue de l’apprentissage machine dans le cadre supervisé.
In English:
This course presents a set of methods allowing to discover the relations between labels and observations (qualitative, quantitative or temporal) of a random phenomenon. On one hand, time series will be studied according to modeling aspects. On the other hand, we will present machine learning in the supervised framework.
Organisation générale et modalités pédagogiques
En Français :
Modélisation de séries temporelles: 6 cours (1h45) et 6 TP (1h45) Apprentissage statistique supervisé: 6 cours (1h45) et 6 TP (1h45).
In English:
Time Series Modeling: 6 sessions (1h45) of lecutre and 6 sessions of tutorials
Supervized Machine Learning: 6 sessions (1h45) of lecutre and 6 sessions of tutorials.
Bibliographie
The elements of statistical learning. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
Pattern Recognition And Machine Learning. C. Bishop.
Apprentissage artificiel. A. Cornuéjols, L. Miclet, V. Barra.
Introduction to Time Series and Forecasting. Peter J. Brockwell, Richard A. Davis.
Espaces de Sobolev
Lax Milgram, formulation variationnelle.
Elements finis
Programmation C++
Description de la méthode des éléments P1 en 1d et 2d avec leur calcul explicite.
Objectifs d'apprentissage
Cette UE présente les méthodes mathématiques pour l'existence et l'unicité de solutions à des EDP, en particulier, les méthodes hilbertiennes seront présentées, et la formulation variationnelle. Dans une seconde partie, la résolution numérique et algorithmique des EDPs sera abordée par éléments finis.
Organisation générale et modalités pédagogiques
12 séances de Cours, 12 séances de TD,TP, examens
12 sessions of lecture and 12 sessions of tutorials.
Part 2. Computer Modeling and Operational Research Problem Solving
Classic programming, Solver excel,
Dedicated software like glpk or cplex.
Part 3. Solving large problems
Method of column generation and decomposition of Danzig-Wolfe: application to cutting stock problem, vehicles routing problem ...
Project.
Implementation on concrete problems of optimization in the field of energy: modeling and management of a hydraulic valley, management of a power station, calculation of gas routing network, portfolio management of contracts between gas producers, infrastructure managers, and consumers ...
Objectifs d'apprentissage
The objective of this course is to add linear programming complements and to give a concrete aspect by the modeling of problems, the implementation of methods and the use of mathematical programming software.
Organisation générale et modalités pédagogiques
Les séances de l’UE se répartissent en cours magistraux suivis de TD ou de TP dans les proportions d’environ un tiers de cours et deux tiers de TD ou TP.
L’évaluation se decompose en deux parties: un examen écrit (14 points) + un projet (6 points)
The EU sessions are divided into lectures followed by TD or TP in the proportions of about one third of courses and two thirds of TD or TP.
The assessment is divided into two parts: a written exam (14 points) + a project (6 points).
Bibliographie
V. Chvatal : Linear Programming, Freeman, 1983. - A. Billionnet : Optimisation Discrète: De la modélisation à la résolution par des logiciels de programmation mathématique, Dunod, 2007 - M. Minoux : Programmation mathématique : Théorie et algorithmes, T.