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DATAIA Seminar | « Linear pooling of sample covariance matrices » - Esa Ollila
… covariance matrices » - Esa Ollila Esa Ollila (Université de Aalto) est l’animateur du séminaire DATAIA du mois de décembre sur le thème « Linear pooling of sample … that yield the minimum mean squared error (MSE) are then derived. The proposed estimator based on optimal weights is …Published on: Fri 04/12/2020 - 00:05