Education, Innovation, International, Research
DATAIA Seminar | « Linear pooling of sample covariance matrices » - Esa Ollila
… Esa Ollila Esa Ollila (Université de Aalto) est l’animateur du séminaire DATAIA du mois de décembre sur le thème « … ». Résumé : We address the problem of estimating high-dimensional covariance matrices of multiple classes … that yield the minimum mean squared error (MSE) are then derived. The proposed estimator based on optimal weights …
Published on: