[{"command":"insert","method":null,"selector":".course-modal-ajax-placeholder-967866","data":"\u003Cdiv class=\u0022container content-rte\u0022\u003E\n  \u003Cdiv class=\u0022row\u0022\u003E\n    \u003Cdiv class=\u0022box col-md-6 bg-primary text-white\u0022\u003E\n      \u003Ch2 class=\u0022h1 text-left\u0022\u003E  Mod\u00e8les stochastiques pour la finance\n\u003C\/h2\u003E\n                  \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n        \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003EECTS :\n          4\n        \u003C\/div\u003E\n      \u003C\/div\u003E\n                  \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n        \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003ESemester:\n          Semestre 2\n        \u003C\/div\u003E\n      \u003C\/div\u003E\n            \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n      \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003ED\u00e9tail du volume horaire\u003C\/div\u003E\n                        \u003Cdiv class=\u0022mt-5 text-justify\u0022\u003E\n                          \u003Cspan class=\u0022field__label h4 mt-5 \u0022\u003ELecture:\u003C\/span\u003E\n                                      \u003Cspan\u003E12\u003C\/span\u003E\n                      \u003C\/div\u003E\n                                              \u003Cdiv class=\u0022mt-5 text-justify\u0022\u003E\n                          \u003Cspan class=\u0022field__label h4 mt-5 \u0022\u003EDirected study:\u003C\/span\u003E\n                                      \u003Cspan\u003E24\u003C\/span\u003E\n                      \u003C\/div\u003E\n                                                            \u003C\/div\u003E\n        \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n      \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003ELangue d\u0026#039;enseignement\u003C\/div\u003E\n                        \u003Cdiv class=\u0022mt-5 text-justify\u0022\u003E\n                                      \u003Cspan\u003EFran\u00e7ais\u003C\/span\u003E\n                      \u003C\/div\u003E\n                  \u003C\/div\u003E\n        \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n      \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003EEnseignement \u00e0 distance\u003C\/div\u003E\n                        \u003Cdiv class=\u0022mt-5 text-justify\u0022\u003E\n                                      \u003Cspan\u003Enon\u003C\/span\u003E\n                      \u003C\/div\u003E\n                  \u003C\/div\u003E\n      \u003C\/div\u003E\n    \u003Cdiv class=\u0022box col-md-6\u0022\u003E\n                    \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n      \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003EProgramme \/ plan \/ contenus\u003C\/div\u003E\n                        \u003Cdiv class=\u0022mt-5 text-justify\u0022\u003E\n                                      \u003Cspan\u003E\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\n\u003Cp\u003EPr\u00e9sentation de l\u0027organisation et du fonctionnement des march\u00e9s financiers; d\u00e9finition des principaux produits classiques et d\u00e9riv\u00e9s,\u003C\/p\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\n\u003Cp\u003EMod\u00e8le binomial d\u0027\u00e9volution des cours des actifs financiers et premi\u00e8re approche de la valorisation et de la couverture des options,\u003C\/p\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\n\u003Cp\u003EFormalisme des march\u00e9s \u00e0 temps discret; th\u00e9or\u00e8me fondamental de l\u0027arbitrage et application \u00e0 l\u0027\u00e9valuation et \u00e0 la couverture des options europ\u00e9ennes dans les march\u00e9s complets,\u003C\/p\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\n\u003Cp\u003EPropri\u00e9t\u00e9 de Markov et calculs explicites de prix d\u0027options exotiques,\u003C\/p\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\n\u003Cp\u003EProbl\u00e8me d\u0027arr\u00eat optimal et introduction aux options am\u00e9ricaines.\u003Cbr\u003E\nPr\u00e9sentation d\u00e9taill\u00e9e du mod\u00e8le de Black, Scholes et Merton,\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003ECompl\u00e9ments de calcul stochastique : le th\u00e9or\u00e8me de Girsanov et le th\u00e9or\u00e8me de repr\u00e9sentation des martingales browniennes de carr\u00e9 int\u00e9grable,\u003Cbr\u003E\nFormalisation et caract\u00e9risation de l\u0027abscence d\u0027opportunit\u00e9s d\u0027arbitrage; application \u00e0 l\u0027\u00e9valuation et \u00e0 la couverture des options europ\u00e9ennes\u003Cbr\u003E\n...\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\u003C\/span\u003E\n                      \u003C\/div\u003E\n                  \u003C\/div\u003E\n                                                \u003Cdiv class=\u0022field-spacing\u0022\u003E\n      \u003Cdiv class=\u0022field__label h3 dash\u0022\u003ENature de l\u0026#039;\u00e9valuation\u003C\/div\u003E\n                        \u003Cdiv class=\u0022mt-5 text-justify\u0022\u003E\n                                      \u003Cspan\u003EEvaluation Continue non Int\u00e9grale\u003C\/span\u003E\n                      \u003C\/div\u003E\n                  \u003C\/div\u003E\n      \u003C\/div\u003E\n  \u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n","settings":null}]